Зависит от предпочтений и цели занятий.
Во-первых, нужно определить цель. Если похудение - необходима поддержка температуры тела. В спортивных магазинах есть специальные серии. В другом случае, лучше чтобы кожа "дышала".
Во-вторых, конечно чтобы было удобно. Одежда не должна сковывать движения или где-то пережимать. Белье также лучше иметь спортивное, удобнее.
Ну и конечно, все зависит от человека. В спортивных магазинах множество одежды для тренировок, но мне например нравиться только натуральные материалы.