Есть ОГРОМНАЯ статья на лурке lurkmore.to где простым языком описаны все основные понятия. Ну и кодексы, которые легко можно найти в сети с множеством замечательных цитат.
После этого уже можно наслаждаться книгами, про которые сказано выше.
Благодарю)
Если по WH40K, то сначала цикл "Ересь Хоруса" обязательно. После уже можно в любом порядке любые книги, но рекомендую прочитать цикл инквизиторов Эйзенхорна и Рейвенора, комиссаров Кайна и Яррика.