Со "Снеговика". У него в книгах сюжеты глобально не пересекаются, но моменты из прошлых книг есть.
Так, например, в "Леопарде" есть девушка-коллега из "Снеговика".
Если уж знакомиться с Несбё, то с историей о Харри Холле. Первая книга "Нетопырь". Не гонитесь за популярным "Снеговиком", ведь история инспектора Холле началась очень давно и в книгах много отсылок на первые книги.