Начать с чтения мифов и источников (всяческие Ригведы, Авесты, Иллиады, Орфические Гимны, Трагедии Еврипидов и компании, Старшая Эдда, Младшая Эдда, Кельтская Мифология (Книга Захватов и Мобиногион), Германо-скандинавские саги, Сага об Инглингах, Беовульф)
А потом продолжать разборами мифов и религий. Тут классики - Джеймс Фрезер, Мирче Эллиаде, я бы очень рекомендовал Хорхе Луи Борхеса и Рене Жирара.