Смотрят. Достаточно взглянуть, сколько билетов продается на сеансы Beat Film - фестиваля документального кино о музыке, "Артдокфеста" и на секции документального кино практически любого кинофестиваля. Правда, это картина только Москвы и Петербурга, то есть городов, где более-менее регулярно проходят фестивали.
С прокатом документального кино в России, действительно, большие проблемы - прокатчики не рискуют покупать документальные картины для больших экранов. Но есть примеры, доказывающие, что рисковать стоит.
Пример российского дока, прогремевшего по всей стране - фильм "Здорово и вечно" о Егоре Летове. Иностранного - "Пина 3D" о хореографе Пине Бауш и "20000 лет на Земле" о музыканте Нике Кейве.