Ответ есть в самом вопросе: потому что это названия.
Названия стран из 2+ слов тоже так пишутся. И имена. Наверно, считается что так красивее.
А вообще в названиях песен все пишется так, как хотят сами исполнители.
Есть исолнители, чей псевдоним пишется всеми строчными или всеми заглавными, или как обычно, каждое новое слово с заглавной (twenty one pilots, NERVO, BTS, M.I.A., MOTi, Machine Gun Kelly, Martix Garrix, G-Dragon).
Короче, все пишется по усмотрению исполнителя, но обычно - каждое слово с заглавной на английском и русском, иногда - только первое слово с заглавной на русском. На русском только в последнее время так стали писать, ведь обычно мы не писали названия книг таким образом ("Война и мир", а не "Война И Мир").
Строчными всегда пишутся вспомогательные слова (feat., prod. by, pres. итд.).
С заглавной названия версий (Remix, Original Mix, Vocal Mix, Extended Remix, Radio Edit).
Второе название, названия версий и вспомогательные слова в скобках после основного названия, каждому дополнению новая скобка. Пример: Major Lazer & DJ Snake - Lean On (Moska Remix) [feat. MØ]; ремикс песни "Lean On" (чья песня?) Major Lazer и DJ Snake при участии MØ (от кого ремикс?) от Moska.
Надеюсь что помог! :D