Ни в коем случае нельзя прокалывать. Особенно самостоятельно. В первую очередь ожог нужно промыть и охладить под проточной водой, потом намазать специальной мазью против ожогов (они обычно одновременно и охлаждают, и обезболивают, и дезинфицируют). Обеззараживать волдыри очень важно, потому что риск занести инфекцию очень высок.
Ожоги второй степени (с волдырями) обязательно нужно оборачивать бинтом, или надевать стерильные перчатки (когда ожог на руке). Нужно как можно дольше не давать ему лопаться, а в идеале продержаться до заживления. Пузыри сами стянутся через 1-2 недели.
Это если в двух словах. Я лучше вам оставлю ссылку на полную статью о том, что делать при волдырях от ожогов. Там подробнее описано, я вполне мог что-то упустить.
Надеюсь, мой ответ вам поможет.