Из-за эффекта "промывания мозгов".
Современные медиа - не только сериалы, и книги, и игры, и соцсети - сейчас очень активно берут курс на то, чтобы захватить максимум внимания читателя. Все техники и приёмы максимально работают на то, чтобы вы включались в поток. Конкуренция за ваше внимание очень сильная, и техники захвата внимания со временем только совершенствуются.
Но если вы вовлеклись в сериал, вы ведь туда буквально вложили себя. Следили, переживали, размышляли, это вполне реальные психические процессы, они в вашей голове реально протекали. Отсюда и чувство опустошённости - вовлекаться больше некуда, у вас забрали объект вовлечения. Вы в буквальном смысле теряете часть себя - ту часть, которая анализировала, переживала за героев, следила за сюжетом.
Ну а грусть - естественное следствие того, что вы потеряли эту важную часть вас.