Ну она же поднимает нашу бывшую шерсть, в которой должно было сохраняться тепло :)
Сдается мне, еще во втором классе объясняли.
В конце концов, достаточно вики посмотреть "Пилоэрекция у людей является рудиментарным рефлексом — ввиду ограниченности волосяного покрова он потерял для человека практический смысл."