На эту тему можно посмотреть документальный фильм Discovery - тайны сна. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что сны сняться всем людям, всем без исключения, во время сна происходит так называемая разрядка мозга, поиск решения многих проблем, проводили эксперимент даже, где людей на стадиях начала быстрого сна (время, когда человек начинает видеть сны) будили, не давали им их видеть, в итоге люди начали видеть сны наяву. Вы можете не помнить свой сон, потому что просыпаетесь в фазу медленного сна или вы просто не акцентируете внимание на свой сон и он попросту не запоминается Вам.
сны всем снятся, но просто одни спят дольше других. . вот и все. Никто не задумывался почему сны снятся только под утро. Потому что мозг уже отдохнул и развлекается таким образом