Могу к ответам добавить разве что такую вещь, как принцип гомеостаза, равновесия в организме. На психику, как продукт высшей нервной деятельности, это тоже распространяется; с этой точки зрения музыка может выступать как в качестве "стимулятора" (увеличивая возбуждение, тонус), так и "депрессанта" (снижая избыточную возбуждённость).
В этом ключе - вполне можно объяснить различия в музыкальных вкусах всё тем же различием в темпераменте, но более, если хотите, "биологично".
Кроме того что написано в соседнем ответе - грустная музыка даёт выход грустным эмоциям. В результате грустная музыка даёт человеку возможность меньше грустить в остальное время
Почему же фанаты какого-нибудь дико депрессивного дарквейва годами слушают дарквейв?