Почему мы иногда получаем какое-то неосознанное удовольствие от грусти и депрессивного состояния?

Со времён античных греков это называется катарсис. Далее цитирую по Википедии.

Катарсис (от др.-греч. κάθαρσις — возвышение, очищение, оздоровление) — сопереживание высшей гармонии в трагедии, имеющее воспитательное значение.

В современной психологии (в частности, в психоанализе, психодраме, телесно-ориентированной терапии, символдраме) катарсис понимают как индивидуальный или групповой процесс высвобождения психической энергии, эмоциональной разрядки, способствующей уменьшению или снятию тревоги, конфликта, фрустрации посредством их вербализации или телесной экспрессии, ведущих к лечебному эффекту и лучшему пониманию себя.