Это избыточное словосочетание, или плеоназм. Ничего страшного в употреблении его нет, плеоназмы помогают раскрасить нашу речь и в некоторых местах добавить смысловое ударение. Конкретно "замкнутый круг" добавляет некоторую "беспомощность" ситуации, которую называет.
У круга есть и другие свойства кроме замкнутости. Когда говорят о "замкнутом круге" просто подчеркивают данное его свойство. И все.
...........