Почему люди начали думать, что после смерти есть загробная жизнь?

Смотрите. Вот есть животные. Животные (кроме высших приматов, об этом ниже) не осознают своё "я". Они просто существуют, как существуется. Для них (если они стайные) есть свои и чужие, но мир — это они сами. Нет "таких же, как я" (что не мешает им иметь своё подобие этики, между тем).

У высших приматов есть зачатки самосознания. Они даже овладевают простейшими формами речи (если их учить). Но это не превышает уровень 2-летнего ребёнка. Известно при этом, что до 3 лет самосознание себя, как отдельной личности, у детей не развито.

Вернёмся к приматам. В какой-то момент у самки обезьяны, так называемой митохондриальной Евы, происходит мутация, которая закрепляется у потомства. Суть этой мутации в том, что у потомства появляется разум. Начинает своё существование Homo Sapiens. Одно из важнейших последствий этого заключается в том, что человек осознаёт других подобными себе. Он понимает, что его, например, ждёт то же самое, что его брата, если тот сунет руку в огонь (и так он учится на чужом опыте, да и вообще осознанно учится). Он понимает, что есть причины и следствия, есть он и другие и эти другие такие же как он. Он понимает, что мир вообще членим на части, что есть лес и есть деревья и есть одно конкретное дерево, и если оно горит, то и другие будут гореть.

И также он понимает, что человек смертен, а, значит, и я сам смертен.

При этом, в наследство от эволюции у нас есть инстинкт, отвечающий за страх перед опасностью, причём смерть для него это тоже опасность. И человек, осознавая, что он НЕМИНУЕМО смертен, испытывает страшную фрустрацию. У него пропадает НАДЕЖДА. Это страшный сбой в системе, которого нет у животных (они действуют под влиянием инстинкта, но НЕ ЗАДУМЫВАЮТСЯ о своей смертности).

Представления о загробной жизни решают эту проблему. У человека появляется объяснение, почему не надо бояться смерти. Вернее даже не так. Смерть исчезает, и исчезает причина системного конфликта. Это позволяет людям как-то существовать дальше.