Почему, когда с кем-то случается что-то плохое, люди думают, что этого не произойдет с ними? И правда ли, что так преимущественно в России?

Объяснение на поверхности: потому что примерить на себя чужой негативный опыт - болезненный с эмоциональной точки зрения процесс.

Россия никакой спецификой в этом смысле не отличается. Спецификой в этом смысле отличаются люди и социумы, которые в качестве средства страховки и предотвращения неприятных событий и происшествий используют не рациональные и прагматичные механизмы, а какие-то иные. Например, вместо того, чтобы предусмотреть дополнительную охранную или противопожарную систему, приглашают попа со святой водой.