Как по мне это заблуждение, точнее частичное, когда думаешь, хочется делать что-то привычное, что не отвлекает мозг, но занимает тело, что бы оно не скучало, и часто это выражается в том, что мы крутим в руках какую-то мелкую вещь, или пристукиваем ногами. Я вот кофеман и начинаю пить тоннами кофе, иногда даже не замечая это, возможно у вас привычка курения, вот и логический ответ. Это конечно не научное объяснение, но с точки зрения психологии оно верно.
Как второй вариант, во время мозговой деятельности мозгу всегда нужна дополнительная энергия, импульс, для меня это кофе, для вас это сигареты, ведь сигареты вроде даже неплохо бодрят, хотя это я слышал, может это и полная чушь.