Потому что в воде быстрее проходит теплообмен. Вода с Вашего тела начинает испарятся, затрачивая энергию, взятого с Вашего тела, температура которого выше. Если Вы находитесь, так сказать, в сухом состоянии на улице при 17 градусах, то испарение воды на теле несомненно происходит, но значительно меньше, т.к. теплопроводность воздуха ниже.