Большинство европейских государств были названы либо римлянами (та же Германия, самоназвание Deutschland сформировалось в середине второго тысячелетия), либо по имени народа, либо по имени "оккупантов" (обычно германских племён :) ): Англия (в честь англов), Франция (франки), Бельгия (белги), Швеция (свеи); Россия (русь), Румыния (римляне), Болгария (булгары), Дания (даны), Венгрия (угры)...
Deutschland оказалась слишком разношёрстной и окружённой разными соседями. Поэтому на западе её называют страной алеманнов (Алемания), на востоке - страной неметов (Немеччина), на севере живут немцы, поэтому называют правильно. :) Дальние же страны именуют Германией.
Оригинальные (собственные) названия имеют Греция, Германия, Финляндия.
(1) Италия тоже. И множество других европейских стран.