Недостаточно просто увидеть чью-то смерть, надо еще обрести понимание того, что же смерть такое. Гарри начала замечать фестралов лишь через несколько недель после смерти Седрика, когда у него в голове уложилось произошедшее и он стал понимать, что Седрика не вернуть. В случае с его матерью этого никогда не произошло, поэтому он фестралов не видел. Луна, в свою очередь, будучи человеком открытым к непонятному и неведомому с детства, человеком не логики, но интуиции, смогла осознать смерть своей мамы, хоть и была еще маленькой.
Гарри видел фестралов после смерти Седрика на турнире, то есть в начале 5 книги. Но вашего вопроса это не отменяет, мне тоже интересно. Может, потому, что не осознал этого тогда?