В России я таких баров не встречал. Но, например, в Китае, а именно в городе Ухань, мне "посчастливилось" увидеть ночной клуб, который располагался в Католической церкви. На расписных стенах этого клуба были библейские мотивы, и все напоминало обычную классическую церковь, но пардон, ночью там творился полный набор забав: от огромного количества выпивки до полуголых девиц go-go и другого разврата. В последствии этот клуб закрыли после волны возмущений, и теперь там просто торговый центр. Китай такой Китай.
Если попытаться ответить на вопрос "почему", то здесь наверняка можно сказать о том, что в России православие является доминирующей религией, которая к тому же имеет сильное влияние на общество и общественное сознание.
P.S.
Эх, жаль здесь нельзя прикрепить фотографий того самого клуба, расположившегося в церкви.
...Впрочем, как и Будда