Нет, африканского стыда нет. А испанский стыд, как вы сказали, он и в Африке испанский. Такое название совсем не обозначает, что испанцы – самая стыдливая нация. Но связь с Испанией совершенно точно есть.
Наиболее распространено мнение, что выражение появилось потому, что именно испанцы первыми дали название таким чувствам. Испытывать стыд за действия других людей – наверняка каждому из нас это знакомо. А в испанском языке есть выражение, которое буквально переводится «позор за других». Англичане перевели его в гораздо более длинный фразеологизм, а в русской речи такие не очень любят, поэтому и получилось коротко и ясно – «испанский стыд».
Есть и другая версия происхождения данного выражения, которая тоже имеет право на жизнь. Некоторые исследователи связывают фразу «испанский стыд» с Библией. Предатель Иуда повесился на осиновом дереве, и считается, что даже осине было стыдно за то, что ей пришлось находиться настолько близко к этому человеку. (Но происхождение этой информации неизвестно, ведь в Библии нет точных данных о смерти Иуды). А на иврите название дерева звучит как «испа». Может быть, корень этого слова и лег в основу фразы «испанский стыд». Однако эта теория маловероятна, ведь пресловутый «испанский стыд» появился в лексиконе русскоговорящих людей сравнительно недавно – около десяти лет назад.
Третья версия – более современная, и уже не кажется настолько притянутой за уши. Якобы англичане очень любят испанские сериалы, но им часто становилось стыдно за глупое и нелогичное поведение их главных героев. Отсюда и появился «испанский стыд». Примечательно, что данное выражение прочно укрепилось только в русском варианте. В других языках его используют крайне редко и только в узких кругах.
Еще несколько возможный причин возникновения такого словосочетания вы можете найти по ссылке.