Нет, впрямую осознанное сновидение не несёт опасности, во всяком случае на обычном уровне подхода к этому явлению. Исходя из того, что сон представляет собой контакт сознание с подсознанием, то осознанный сон может использоваться в качестве инструмента для самостоятельной коррекции психики. Один вариант - в образах осознанного сновидения проблемные места психики также являются проблемными объектами/зонами. В сюжетном воплощении сновидения можно работать с этими объектами, прорабатывая их проблемность. Второй вариант - непосредственно воспроизвести ожидаемую трудную ситуацию и прожить её в осознанном сновидении, пройдя её "правильно".
Опасность есть, если пытаться сознанием лезть в места, куда его доступ ограничен. Обычно это что-то вроде охраняемых объектов в сновидении. Если пробираться туда, то могут быть неприятности типа невозможности вернуться обратно. На уровне физической реальности это будет выглядеть, как состояние комы - человек жив, но разбудить его невозможно.
При глубокой/серьёзной работе со сновидениями опасностей может быть много и они весьма серьёзны, но до этого уровня работы надо ещё дойти.