От этого, скорее всего, есть вред, просто вы его пока не замечаете.
Чтобы вы наверняка смогли ответить на этот вопрос сами для себя, потребуется отрефлексировать, находитесь ли вы в данный момент вашей жизни в зоне комфорта.
Находясь в ней, вы не испытываете особых потрясений, проверок на прочность и необходимости адаптироваться - поэтому не имеет значения, насколько вы морально готовы к ним. Их нет и как бы не предвидится.
Но это положение вещей может измениться.
И если насчёт влияния на человека депрессивной музыки можно рассуждать довольно долго, то грусть от несбывшихся ожиданий достаточно прочно связана с тенденцией к фрустрации - в более экстримальной обстановке эта черта может внезапно обернуться значительной брешью в вашем психологическом благополучии.