Об этом можно целую статью на вики прочесть.
В кратце Принцы Даэдра это божественные сущности. Вот у нас в мире есть разделение на ангелов и демонов, а в Скайриме их разделяют на аэдра и даэдра. Аэдра - это боги которым покланяются в Скайриме и которым строят храмы. Например к аэдра относят Акатоша, Джулианоса и Дибэллу. Все 8 богов (даже Талос) это аэдра.
Даэдра это вроде демонов, но называть их демонами не верно, потому что не все даэдра плохие. К примеру многие из эльфов покланяются Меридии и Истинному трибуналу. Орки покланяются Молагу Балу, соратники - Хирсину. Это все и есть даэдра.
Даэдра это могущественные темные сущности, что-то вроде демонов в нашей мифологии. Каждый из Даэдра отвечает за определенную сферу тьмы, но некоторые из них не настолько плохи и могут называться темными лишь по причастности к Обливиону.