Вы говорите о угрозе совершения в отношении Вас преступления в области половой неприкосновении личности. Лучше обратиться с заявлением в МВД и СК РФ, копии заявления отправить в прокуратуру. Если у Вас никаких доказательств нет, то скорее всего уголовное дело не возбудят. Однако в базах останется Ваша информация и тот кто угрожал врядли рискнет исполнить угрозу.