Мы пока что не встречали ни одного документально подтверждённого пришельца, соответственно и сколь-нибудь обоснованного мнения, кем они являются - иметь не можем.
Возможны пришельцы, прибывшие межзвёздным транспортом из других населённых миров. Это чистая физика, ничему принципиальному не противоречащая.
Возможны пришельцы из других миров, отделённых не понятным и видимым пространством, а как-то иначе.
Но это ближе к фэнтези, чем к науке, хотя есть предположения о мерностях более высокого, чем наши три, порядка, есть забавная гипотеза фридмонов, есть ещё некоторые гипотезы и догадки, но обоснованность их опять же крайне слаба.
Однако однозначно утверждать "не бывает" - опять же не обосновано. Мы этого просто не знаем. Появятся факты, требующие объяснения - рассмотрим гипотезу параллельных миров, коридоров, гиперпереходов… да хоть поющих камней. Но - если появятся _факты_.