Художественные книги обычно рассказывают о вымышленных вещах. Смысл в том, между Васей который, допустим, влюбился в прекрасную девушку, спас её от гопников и создал крепкую ячейку общества, и Васей, который попал в параллельную вселенную, влюбился в принцессу, спас её от дракона и "жили они долго и счастливо в сказочном королевстве" разница только в антураже. Так что вопрос нужно ставить так: "Почему люди читают художественную литературу?"
Фэнтези на самом деле рассказывает о реальной жизни, только делает это иносказательно – с использованием метафор. Например, сказка «Хоббит» была сублимацией по поводу первой мировой войны для участвовавшего в ней Толкина.