Каким образом записывают прошивку или вообще данные в необходимые компоненты какой-либо схемы?

Могу сказать за микроконтроллеры(это уже готовая схема со своим микропроцессором памятью и т.д.), которые часто используют на схемах. И если устройству не так уж нужна новая прошивка то ставят то, что дешевле и быстрее.

ПЗУ - постоянное запоминающее устройство.

1. PROM – однократно программируемое ПЗУ;
   Эта память обычно содержит плавкие перемычки, которые пережигаются во время программирования. В настоящее время такая память используется очень редко. Предварительно программа отлаживается и тестируется, после чего передается фирме-производителю,где программа преобразуется в рисунок маски на стеклянном фотошаблоне. Полученный фотошаблон с маской используется в процессе создания соединений между элементами, из которых состоит память программ. Поэтому такую память часто называют масочно-программируемой ROM.ROM является самым дешевым типом постоянной памяти для массового производства. 
2. EPROM – электрически программируемое ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием;
   Состоит из ячеек, которые программируются электрическими сигналами. Чтобы стереть содержимое ячейки, она освещается ультрафиолетовым светом.Обычно,  EPROM производятся в керамическом корпусе с кварцевым окошком для доступа ультрафиолетового света. Такой корпус довольно дорог, что значительно увеличивает стоимость микросхемы. Для уменьшения цены микросхемы EPROM заключают в корпус без окошка. В настоящее время часто используются вместо масочно-программируемыхROM.
3. EEPROM – ПЗУ с электрической записью и стиранием (к этому виду относятся также современные микросхемы Flash-памяти);
   Использование EEPROM позволяет стирать и программировать микроконтроллер, не снимая его с платы. Таким способом можно периодически обновлять его программное обеспечение.
   Память EEPROM более дорогая, чем EPROM (в два раза дороже EPROM с однократным программированием). EEPROM работает немного медленнее, чем
   EPROM.