В том-то и дело, что вся страница не перезагружается. При переходе по разделам VK перезагружается только контентная часть, поэтому музыка продолжает играть. Если же вы нажмете F5, сымитируете перезагрузку страницы, то музыка прервется
А можете подсказать как это работает, если разбираетесь? Хотя бы поверхностно? Я хотел бы внедрить себе на сайт такое :)