Абсолютной защиты не существует! Защитить несанкционированное подключение из вне поможет файервол. Он же может запретить программа передавать данные в интернет. Очень тонкая настройка и часто требующая внимания.
Сохранить анонимность, зашифровать данные поможет качественный VPN сервис, который не хранит данные о вашем подключении у себя и соответственно не может их использовать.
TOR - сеть более защищенная и децентрализованная, использует "луковую" многослойную маршрутизацию.