Не обязательно создавать, если Вы в этом не разбираетесь, то проще взять готовые прокси-серверы на fineproxy org/ru/. Там есть европейские и американские, а также возможность протестировать, чтобы понять все ли Вас устраивает в прокси. Пользуюсь ими регулярно для работы и очень довольна. Грузится все быстро и при этом 100% анонимность обеспечена.