Сообщения, оставленные на голосовую почту, хранятся на сервере оператора, вы можете получить к ним доступ только по звонку. Сохранить на телефон их нельзя, только записать аудио-файл с помощью сторонних программ.
Включить запись всех вызовов в настройках тел.книги,при звонке на голосовую почту(чтобы прослушать сообщения поступившие вам) запись сохраниться,потом можно прослушать на телефоне.