Шенгенскую визу можно получить самостоятельно. Нужно заполнить анкету - образец заполнения есть здесь http://visasam.ru/oformlenie/shengen/zapolnenie-ankety-na-shengenskuiyu-visu.html Затем собрать необходимые документы: полный их список есть здесь http://visasam.ru/oformlenie/shengen/dokumenty-dlya-polucheniya-shengenskoi-visy.html Нужно подавать все документы в визовый центр или консульство той страны, куда вы собираетесь ехать в начале. У некоторых стран требования могут немного отличаться для получения шенгена. Например, в Испанию нужна обязательно дополнительно справка и выписка с банковского счета - http://visasam.ru/oformlenie/evropa/spravka-s-raboty-dlya-visy-v-ispaniyu.html А Италия, к примеру, ее обязательно не требует.
Также вам нужно будет обязательно заплатить консульский сбор 35 евро и дополнительно визовый сервисный сбор визового центра. Он отличается у разных визовых центров.