Чтобы получить ключи нужно убить босса Скелетрона. После чего отправиться на исследование по его данжу. Там в сундуках ты найдешь ключи. Золотые ключи падают со слизней темницы.
Большая часть ключей выпадает с врагов в соответствующих локациях, но есть и те, которые крафтятся или берутся из сундука. Список ключей с местами, где они добываются, есть, например, здесь: https://terraria-ru.gamepedia.com/Ключи