Думаю, что так же, как и маглы: есть верующие (различных религий и конфессий), есть атеисты, агностики и так далее. Они же празднуют рождество, пасху (на примере Великобритании). Возможно, у них немного "своя, промагическая" церковь, где феномен волшебства пытаются объяснить с помощью богов (магический креационизм?!).
Это интересная тема, кстати, но жалко, что пока нигде нет чёткой информации. Было бы круто посмотреть на взаимодействие религии и магии в различных культурах.