Для меня это был очень сложный вопрос. Одна из моих любимых теорий заключается в том, что Гарри стал повелителем смерти. Ведь по- легенде, тот, кто собрал у себя все три Дара могут ей управлять, а значит, фактически, неубиваемы и бессмертны. А на момент Авады Кедавры Гарри фактически собрал у себя все Три Дара - воскрешающий камень, которым он успел воспользоваться, мантия-невидимка и духовная сила Палочки (Гарри был её фактическим владельцем).
Другая, более реалистичная теория. Гарри оказался на том свете. Точнее, в том, что является неким местом, являющееся переходом между нашим миром и миром мертвых. Эдакое разделение между двумя мирами для Гарри в первую очередь ассоциируется именно что с вокзалом Кингс-Кросс, местом, которое и разделяет магловский мир с миром волшебства, потому он и увидел Кингс-Кросс.
Ну и скорее всего для тех, кто живёт на том свете, есть возможность попасть (пусть временно) на "Кингс-Кросс". Оказаться между мирами в случае необходимости