Из-за идентификации - отождествления себя с ними. Например, это Ваши близкие друзья, с которыми Вы себя прочно связываете, это Ваша так называемая "референтная группа". Соответственно, мнение о ком-либо, кого Вы считаете "своим" - может переноситься неосознанно и на Вас, как вариант. Это работает как в позитивную, так и в негативную сторону.
При просмотре фильмов это тоже можно отследить - чаще всего мы как зрители отождествляемся с героем; и когда он попадает в нелепую ситуацию, которыми напичканы современные комедии - то тоже можно испытать соответствующий стыд.