Нет, не имеют.
Попросят досмотреть сумку, вы можете отказать - это ваше полное право.
Если попросят положить в камеру хранения - можете смело отвечать нет, т.к. магазин не несёт ответственности за содержимое рюкзака, сумки и тд.
Но, как это обычно бывает, охранники не будут вас слушать, пока не приедет полиция и не объяснит им, что они не правы.