Главный отечественный фильм нулевых и о нулевых - "Груз 200" того же Алексея Балабанова. Несмотря на то, что действие картины происходит в 1984 году, фильм ярко и жестоко воспроизводит современные социально-политические реалии: тотальную гниль, серость, нравственную и интеллектуальную близорукость, исторический тупик и трагический абсурд. Фильм беспощадный и пророческий: война и цинковые гробы, как закономерная веха в развитии чудовищного режима. При этом главный антигерой вызывает неумолимые ассоциации.
Таких множетсво, причем сняты они были как в нулевых так и гораздо позже.
Можете к примеру посмотреть фильм Generation "П" или Сёстры Сергея Бодрова.
Российские «нулевые» можно было бы отразить кино-инсталляцией: в пустом (это важно) кинозале установлены два экрана, обращённые друг к другу. На одном идёт «Левиафан», на другом — «Горько».
По-моему, фильм, который лучше всего отражает эпоху нулевых (ну и 10-х тоже, потому что почти ничего кардинально не изменилось с тех пор) — это "Дурак" режиссёра Юрия Быкова.