Таких множетсво, причем сняты они были как в нулевых так и гораздо позже.
Можете к примеру посмотреть фильм Generation "П" или Сёстры Сергея Бодрова.
Российские «нулевые» можно было бы отразить кино-инсталляцией: в пустом (это важно) кинозале установлены два экрана, обращённые друг к другу. На одном идёт «Левиафан», на другом — «Горько».
По-моему, фильм, который лучше всего отражает эпоху нулевых (ну и 10-х тоже, потому что почти ничего кардинально не изменилось с тех пор) — это "Дурак" режиссёра Юрия Быкова.