Есть ли связь между величиной ГО фьючерса/опциона на акцию и величиной отдельно взятых ценовых колебаний в этой акции?
Есть ли связь между величиной ГО фьючерса или опциона на акцию и величиной отдельно взятых ценовых колебаний (диапазоном) в этой акции на периоде от даты исполнения, выходящего из обращения фьючерса или опциона, до даты исполнения следующего фьючерса/опциона?
ИнвестицииФондовый рынок+3
Лучший
Да, такая связь существует. Размер гарантийного обеспечения на каждый тип фьючерса или опциона определяет биржа. Расчет производится с учетом ценовых колебаний базового актива - в нашем случае акции. Чем больше разброс, тем выше будет ГО.
Биржа учитывает не только фактические колебания, но и потенциальные - то есть шанс на скачок за предел ценового коридора. Если такой шанс велик, то размер ГО повышается еще сильнее.
Здравствуйте. Если цена базового актива изменяется в противоположную сторону, от превалирующей в данном базовом... Читать дальше
Связь прямая. На российском рынке ГО рассчитывается в процентном соотношении от цены. Соответственно, если стоимость актива растет- ГО будет также расти. И наоборот.
Кроме того, в отдельных случаях это правило может не... Читать далее