Вы можете обратиться в свой отдел полиции с заявлением,отказать в приёме заявления вам в полиции не имеют право!Но я бы на вашем месте сначала озадачился доказательствами,т.к. если вы просто придёте и напишите заявление и дадите по нему объяснение,то дело скорее всего окончится отказом и формальной отпиской от участкового.Раз человек сидит в тюрьме,то он вам угрожает либо по средствам сети интернет,либо по телефону,либо в почтовой переписке...Постарайтесь всё это зафиксировать!Установить на телефон программу записывающую звонки,записывать все разговоры,сохранять всю переписку!Поговорите при свидетелях,которые так же смогут подтвердить ваши показания.И вот тогда уже ваше заявление не будет голословно!Для того,чтобы были основания для привлечения человека к ответственности,его слова должны содержать реальные угрозы вашей жизни и здоровья(лучше вытянуть с него подробности:за что и как именно он вас убьёт,побольше конкретики),а вы должны воспринимать данные угрозы реально.Лучше обратитесь к адвокату,который поможет правильно написать заявления и приложить к нему все зафиксированные доказательства и в случае отказа или бездействия органов,сможет оспаривать их решения в соответствующих контролирующих инстанциях...Т.к. по практике такие дела возбуждаются очень редко и неохотно,в основном шум поднимается уже после того,как угрозы приведены в жизнь...