В Милане - собор Дуомо, разумеется. В Венеции - первый раз главные впечатления от площади Сан Марко (пока до неё доберешься пешком, уже четверть города посмотришь). А в Риме рекомендую забить на Колизей и доехать до Базилики Святого Петра, зайти внутрь, а затем вскарабкаться на самый верх, чтобы оттуда поглазеть на вечный город.