Очевидно же, написать заявление в полицию. Также, некоторые современные модели автомобилей позволяют отслеживать местоположение транспорта по GPS. Также, необходимо обратиться в страховую компанию (после того, как вы напишете заявление в полицию) для возмещения определённого ущерба, если ваша страховка его покрывает. В общем, вас ждёт огромная бумажная волокита длинною в несколько месяцев, удачи
Конечно же сразу в полицию обращаться. Что же ещё, не будете же вы бегать и искать авто по городу. Это вряд ли поможет, мне кажется. Так что сразу бежать писать заявление.