Схема действий зависит от того, кто вам угрожает.
Угрозы от случайных пользователей в интернете вряд ли воплотятся в реальность. Если вы указали о себе слишком много правдивой информации, по которой вас можно вычислить, шанс воплощения теоретически возможен, но вряд ли кому-то это будет нужно. Если неприятен сам факт оскорбления, можете отправить жалобу администрации сайта (если такое возможно).
Если угрозы поступают от знакомых, можете, как предложил Руслан, обратиться в полицию. Но даже угрозы от знакомых чаще всего несут в себе эмоциональных характер без дальнейшего шанса осуществления.
Тем не менее шанс все же есть. Привожу пример действий при угрозе жизни/здоровью: рекомендую взять с собой устройства для записи (больше всего распространен диктофон) и самообороны (газовый баллончик, нож, оружие). Диктофон лучше предварительно включить перед посещением места возможного нападения, так как потом времени может не быть. При покушении на жизнь попытайтесь воспользоваться средствам самообороны, но помните главное правило: вред, причиняемый вами нападающему, не должен превышать вреда, который нападающий мог бы причинить вам.
В случае худшего варианта событий вы сразу можете обратиться в полицию с имеющимися доказательствами.
Доказательства в виде угроз в интернете уже будут весомыми, а если факт нападения будет записан так, что по записи можно будет узнать человека, в плане возбуждения дела у вас проблем не будет.
Если описанное мной не подходит для вашего случая, уточните в комментариях. Попробую помочь.