Нервных окончаний в крыльях нет, есть только кровеносные сосуды.
Думаю какой-то аналогией может быть то, когда трогают наши волосы. На тело бабочки касания передаются просто по крыльям и что-то она может чувствовать.
А вот что именно, вопрос очень не простой.