VPN расшифровывается как Virtual Private Network (частная виртуальная сеть). Подключение к такой сети происходит поверх вашего обычного соединения с интернетом. Это означает, что для подключения к VPN-сети нужно иметь работающее соединение с интернетом. Основное различие между VPN и обычным подключением заключается в шифровании. Все данные, переданные по VPN, подвергаются шифрованию и по идее недоступны для просмотра третьим лицам.
Средства защиты как подключения к VPN, так и передачи данных различны и могут сильно отличаться у поставщиков услуги. Поэтому не стоит думать, что при подключении к VPN-серверу вы автоматически защищены от прослушки.
В случае с Proxy о шифровании данных не идёт никакой речи. Трафик с вашего компьютера проходит через компьютер Proxy-сервер и уже оттуда идёт обращение на конечный сайт.
Среди доступных большинству людей методов защиты и анонимизации трафика, VPN-сервисы мне кажутся наиболее оптимальным вариантом. VPN предлагают более высокую скорость соединения и более высокий уровень защиты, чем Tor, Proxy или анонимайзеры. Однако большинство VPN-провайдеров платные, а значит, придётся потратить деньги. Что в итоге выбрать — решать вам.
подробнее можно почитать здесь