Про эти протоколы есть 2 отличных анекдота, подчеркивающих их суть:
"Я знаю отличную шутку про UDP, но не факт, что она до вас дойдет." "Я знаю отличную шутку про TCP, но если она до вас не дойдет, то я повторю."
ВОт наглядный пример