Это означает, что вы не установили библиотеку(в данном случае pygame). Чтобы это исправитб, вам нужно перейти в cmd и там написать команду "pip install pygame". Убедитесь что вы находитесь в той же Директории что и ваш проект. Удачи!!
Проверь установил ли ты этот модуль если нет, то открой терминал на macOS или cmd.exe на Windows и пропиши команду : pip install pygame, возможно ещё что ты не импортировал саму библиотеку в твой проект.