Да, есть, но опосредованная. Непосредственно эти концепты друг на друга, насколько мне известно, не влияли.
И сверхчеловек Ницше, и рыцарь веры Кьеркегора возникают в результате критики исторического христианства примерно одного времени, т.е. они отвечают примерно на один и тот же вопрос: как жить, когда христианство перестаёт удовлетворительно формулировать основные ценностные ориентиры для современного той эпохе человека.
Но если проблема и контекст более-менее общий, то ответы уже начинают различаться. Кьеркегор идёт по пути углубления понимания христианства и возвращения к подлинному смыслу веры. Кьеркегор очень тонко анализирует, как бы мы сейчас сказали, экзистенциальные основания бытия человека и обнаруживает, что вера является единственным надёжным столпом существования человека, спасающим его перед лицом отчаяния. Рыцарь веры — это воплощение такой веры.
Ницше же кризис современной культуры видел в её чуждости задачам жизни. Восстановить, что такое жизнь, как культура возникла в продолжение укрепления жизни — в этом ему призван помочь разработанный им концепт воли к власти, универсального принципа утверждения всего существующего, что-то вроде "всё, что есть, должно быть так, чтобы укреплять своё бытие". Все абстрактные (читай мёртвые, отсюда, в частности, и диагностированная смерть Бога) ценности культуры, включая даже ценность истины, он подвергает серьёзному разбору с целью обнаружить в них это зерно воли к власти, а всё что против относит к симптомам упадка, ресентимента. Инструментами здесь становится также мысль о вечном возвращении: так ли ты есть, чтобы желать вечного возвращения того же самого, иначе говоря, всё ли в тебе подчинено единой воле, чтобы нечему было желать иного. И из этого уже получается образ сверхчеловека.
Несмотря на различие ответов, которые дают Ницше и Кьеркегор на кризис христианства, впоследствии они оказываются в одном поле, из которого в 20-м веке вырастет экзистенциализм и феноменология. Сверхчеловек и рыцарь веры становятся кем-то вроде братьев: возникают из одного источника, идут независимыми жизненными путями, а в конце концов оказывается, что они делали общее дело.